3月28日，beat365中国在线体育邀请邢国东博士在厚德1-407会议室开展关于“相依结构下若干投资组合损失风险测度的渐近性”的学术报告交流会。beat365中国在线体育院长刘永建主持会议，副院长欧诗德、学院专任老师潘伟权、韦盛学、陈丽君、吴荣火参加了本次会议。

会上，邢国东从 “风险价值、尾部条件期望、尾部变形风险测度、多元正则变化、渐进性”等关键字展开讲解了以“量化风险管理”为研究方向的相关内容。

其中，他说在二元Eyraud-Farlie-Gumbel-Morgenstern copula函数和尾部以幂律下降为特征的重尾结构下，当置信水平趋向于一时，给出了投资组合损失风险价值的渐近性。由此渐近性看出当尾指数大于一时，分散降低投资组合损失的风险价值；当尾指数小于一时，分散会增加投资组合损失的风险价值。同时，在多元正则变化框架下，当置信水平趋向于一时，通过不同于Zhu和Li (2012) 中的方法可得到投资组合损失尾部变形风险测度的一阶渐近性，进而根据二阶正则变化的概念，投资组合损失尾部变形风险测度的二阶渐近性也被得到。

随后，各位与会人员以“相依结构下若干投资组合损失风险测度的渐近性”的相关知识为着手点展开激烈的讨论。